PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с BSV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPSX (Fidelity International Index Fund) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both funds - FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSPSX returned 9.81%/yr vs 1.94%/yr for BSV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции FSPSX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 9.81% против 1.94% соответственно.

FSPSX

1 день
3.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.93%
6 месяцев
10.59%
1 год
19.95%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.81%

BSV

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.58%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		8.93%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.42%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between FSPSX and BSV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.03

Over the past year, FSPSX and BSV have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

FSPSX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPSXBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.01

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.23

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.79

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

9.42

-2.57

FSPSX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и BSV

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPSXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-8.54%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-1.29%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-1.53%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-8.54%

-20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-8.54%

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.50%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-0.97%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.38%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и BSV

Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPSXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.57%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

1.28%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

1.79%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

2.73%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

2.38%

+14.20%

Сравнение комиссий FSPSX и BSV

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и BSV

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BSV в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.89%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FSPSX and BSV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (5.23%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs BSV's -8.54%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPSX и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор