PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPHX с LOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPHX с LOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX).

FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и LOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPHX и LOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-6.16%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-1.53%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у LOGSX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции LOGSX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.11% соответственно.

FSPHX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.36%
10 лет*
9.02%

LOGSX

1 день
1.05%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
10.22%
1 год
12.96%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Live Oak Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с VGHCXFSPHX с FHLCFSPHX с FSHCXFSPHX с FSPGXFSPHX с VHTFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO
Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с FACDXLOGSX с RCKSXLOGSX с FBIOXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBTIXLOGSX с FIJYX

Сравнение комиссий FSPHX и LOGSX

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LOGSX в 1.02%.

LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio

Доходность на риск

FSPHX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPHXLOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.84

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.26

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.72

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

5.03

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPHX vs. LOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа LOGSX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и LOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPHXLOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между FSPHX и LOGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и LOGSX

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности LOGSX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		4.43%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.10%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и LOGSX

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и LOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPHXLOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-45.85%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-7.65%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-15.03%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-27.28%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-6.68%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-7.63%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.61%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и LOGSX

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPHXLOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.71%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

9.80%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

16.35%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

14.11%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.12%

+2.91%