Сравнение FSPHX с AHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и AHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и AHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -3.73% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.44% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
AHSAX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и AHSAX
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.
Доходность на риск
FSPHX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск
FSPHX
AHSAX
Сравнение FSPHX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | AHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.03 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.51 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.79 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 5.81 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.03 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и AHSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и AHSAX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и AHSAX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и AHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -46.23% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -9.67% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -45.04% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -45.04% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -29.98% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -14.61% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.98% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и AHSAX
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.45% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 11.68% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.52% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 24.28% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 23.38% | -4.35% |