PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FYHTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FYHTX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Total Return Index. Over the past 5 years, FSPGX returned 16.03%/yr vs 10.13%/yr for FYHTX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у FYHTX с доходностью 20.64%.

FSPGX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.43%
3 года*
25.53%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

FYHTX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.38%
С начала года
20.64%
6 месяцев
20.58%
1 год
31.68%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		8.60%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%12.88%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		20.64%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Correlation

The correlation between FSPGX and FYHTX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.18

The correlation between FSPGX and FYHTX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с HGERFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCRPXFYHTX с VOO

Доходность на риск

FSPGX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.29

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.95

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.43

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

11.51

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FYHTX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-33.22%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.22%

-8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-11.52%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-25.47%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.41%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-11.95%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.77%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FYHTX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 3.32%, в то время как у Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.53%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.55%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.11%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

15.85%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

14.47%

+7.08%

Сравнение комиссий FSPGX и FYHTX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FYHTX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FYHTX в 2.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.43%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and FYHTX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYHTX has higher volatility (4.53%) compared to FSPGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FYHTX's -33.22%.

FYHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор