PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSOPX с PSCZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) and PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) are both mutual funds - FSOPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Over the past 10 years, FSOPX returned 12.77%/yr vs 12.77%/yr for PSCZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSOPX charges 0.00%/yr vs 0.82%/yr for PSCZX.

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью 11.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FSOPX – 12.77% и акции PSCZX – 12.77%.

FSOPX

1 день
0.85%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.83%
6 месяцев
15.66%
1 год
40.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.77%

PSCZX

1 день
1.01%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.85%
1 год
25.86%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOPX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		16.83%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.62%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Correlation

The correlation between FSOPX and PSCZX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.96

The correlation between FSOPX and PSCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSMDFSOPX с FSSNXFSOPX с FDSCXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIX

Доходность на риск

FSOPX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXPSCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.66

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.47

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.78

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

10.97

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа PSCZX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.66

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и PSCZX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и PSCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSOPXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-56.47%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.83%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-23.25%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-28.08%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-47.40%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.57%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-10.06%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и PSCZX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеют волатильность 5.26% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSOPXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.04%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

12.42%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.44%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.28%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.13%

-0.14%

Сравнение комиссий FSOPX и PSCZX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PSCZX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и PSCZX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PSCZX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		3.78%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.16%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSOPX and PSCZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSOPX has higher volatility (5.26%) compared to PSCZX (5.04%). In terms of maximum drawdown, FSOPX dropped -61.75% vs PSCZX's -56.47%.

FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOPX и PSCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор