Сравнение FSOPX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSOPX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 0.86% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FSOPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.24% соответственно.
FSOPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.50%
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOPX и HASCX
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
FSOPX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
FSOPX
HASCX
Сравнение FSOPX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOPX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.64 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.48 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.74 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOPX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSOPX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и HASCX
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.38% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и HASCX
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSOPX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -58.90% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.64% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -28.34% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -42.15% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -9.89% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.18% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.78% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и HASCX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 6.88% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSOPX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.21% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.09% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.45% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.63% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.80% | -0.90% |