PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOAX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOAX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOAX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		6.28%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.08% соответственно.

FSOAX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.41%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.21%
3 года*
5.99%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.60%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с ACLAXFSOAX с FXAIXFSOAX с NMAVXFSOAX с AMDVX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий FSOAX и HWMIX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FSOAX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOAX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOAXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.93

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.35

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

5.49

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOAX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOAXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSOAX и HWMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и HWMIX

FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и HWMIX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOAXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-69.84%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.87%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-25.90%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-63.21%

+15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-3.32%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.89%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.15%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и HWMIX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOAXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.30%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

12.42%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

23.86%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.34%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

25.62%

-3.36%