PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOAX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOAX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOAX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		6.28%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.06% соответственно.

FSOAX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.41%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.21%
3 года*
5.99%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.60%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с ACLAXFSOAX с FXAIXFSOAX с AMDVXFSOAX с FSPGX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ARTQXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий FSOAX и FIUSX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Доходность на риск

FSOAX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOAX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOAXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.50

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.14

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.05

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

9.84

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOAX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOAXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.50

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSOAX и FIUSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и FIUSX

FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и FIUSX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOAXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-56.30%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.92%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-21.69%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-46.38%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-4.39%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.50%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.69%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и FIUSX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOAXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.70%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

10.26%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

18.63%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

18.14%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.54%

+1.72%