PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNZX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNZX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FSNZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNZX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNZX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		-0.38%23.75%14.20%20.66%-18.25%16.70%18.36%25.55%-8.89%7.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%14.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSNZX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

FSNZX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.64%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FSNZX:
FSNZX с FXAIXFSNZX с AAFTXFSNZX с FNSBXFSNZX с FJTKXFSNZX с FNSDXFSNZX с VOOFSNZX с VTIVX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FSNZX и SPMO

FSNZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FSNZX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNZX
Ранг доходности на риск FSNZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNZX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNZXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.60

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.96

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

6.90

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNZX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNZX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNZX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNZXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSNZX и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNZX и SPMO

Дивидендная доходность FSNZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		4.43%4.41%2.26%1.99%12.13%12.05%5.08%6.60%7.94%2.87%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FSNZX и SPMO

Максимальная просадка FSNZX за все время составила -30.92%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNZX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNZXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-30.95%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.70%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-22.74%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.31%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.66%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.60%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNZX и SPMO

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) составляет 6.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FSNZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNZXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.22%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.80%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

22.77%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

19.08%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

20.09%

-4.11%