Сравнение FSNVX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSNVX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSNVX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | -0.30% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.87% | 7.42% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FSNVX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FSNVX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSNVX и TDIFX
FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FSNVX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FSNVX
TDIFX
Сравнение FSNVX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNVX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.07 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.47 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.12 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNVX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FSNVX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNVX и TDIFX
Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 5.10% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSNVX и TDIFX
Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSNVX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -12.21% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -2.84% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -12.21% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -1.83% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -1.77% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.84% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNVX и TDIFX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSNVX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 1.51% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 2.32% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 4.34% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 5.89% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 5.05% | +10.63% |