PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNUX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNUX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNUX и LTFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K
-0.23%19.34%13.94%17.79%-18.35%14.50%17.33%24.55%-8.27%5.89%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
-5.21%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSNUX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%.


FSNUX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
2.45%
1 год
17.57%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.11%
10 лет*

LTFIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.99%
1 год
12.51%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2035 Fund Class K

Principal LifeTime 2055 Fund

Сравнение комиссий FSNUX и LTFIX

FSNUX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.


Доходность на риск

FSNUX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNUX
Ранг доходности на риск FSNUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNUX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNUX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNUX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNUX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNUXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.80

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.24

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.94

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

4.55

+3.94

FSNUX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNUX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNUX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNUXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.80

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.42

+0.23

Корреляция

Корреляция между FSNUX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNUX и LTFIX

Дивидендная доходность FSNUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K
5.09%5.08%5.51%2.03%10.34%11.67%6.01%6.85%7.77%1.74%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund
9.21%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FSNUX и LTFIX

Максимальная просадка FSNUX за все время составила -28.85%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUX и LTFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNUXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-52.73%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.48%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-26.80%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-8.71%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-7.70%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.37%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNUX и LTFIX

Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 5.01% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNUXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.93%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.89%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

15.73%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

15.37%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

15.77%

-1.77%