PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSNUX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSNUX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSNUX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.65%
122.70%
FSNUX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSNUX:

1.38

FZROX:

2.10

Коэф-т Сортино

FSNUX:

1.96

FZROX:

2.79

Коэф-т Омега

FSNUX:

1.25

FZROX:

1.39

Коэф-т Кальмара

FSNUX:

0.72

FZROX:

3.15

Коэф-т Мартина

FSNUX:

8.32

FZROX:

13.39

Индекс Язвы

FSNUX:

1.56%

FZROX:

2.02%

Дневная вол-ть

FSNUX:

9.41%

FZROX:

12.88%

Макс. просадка

FSNUX:

-33.70%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FSNUX:

-6.94%

FZROX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSNUX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 24.97%.


FSNUX

С начала года

11.21%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

3.33%

1 год

11.96%

5 лет

2.65%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

24.97%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

9.96%

1 год

25.61%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSNUX и FZROX

FSNUX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K
График комиссии FSNUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSNUX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSNUX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.382.10
Коэффициент Сортино FSNUX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.962.79
Коэффициент Омега FSNUX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара FSNUX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.723.15
Коэффициент Мартина FSNUX, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.3213.39
FSNUX
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа FSNUX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNUX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
2.10
FSNUX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNUX и FZROX

Дивидендная доходность FSNUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FZROX в 1.17%


TTM2023202220212020201920182017
FSNUX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K
1.65%1.77%2.32%2.35%1.12%1.59%1.76%1.27%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.17%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNUX и FZROX

Максимальная просадка FSNUX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.94%
-3.08%
FSNUX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FSNUX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FSNUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.83%
4.03%
FSNUX
FZROX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab