Сравнение FSNUX с FSNQX
FSNUX (Fidelity Freedom 2035 Fund Class K) and FSNQX (Fidelity Freedom 2030 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNUX returned 8.28%/yr vs 7.34%/yr for FSNQX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSNUX charges 0.61%/yr vs 0.58%/yr for FSNQX.
Доходность
Сравнение доходности FSNUX и FSNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSNUX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у FSNQX с доходностью 9.03%.
FSNUX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
FSNQX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSNUX и FSNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNUX Fidelity Freedom 2035 Fund Class K | 10.03% | 19.34% | 13.94% | 17.79% | -18.35% | 14.50% | 17.33% | 24.55% | -8.27% | 5.89% |
FSNQX Fidelity Freedom 2030 Fund Class K | 9.03% | 17.70% | 12.33% | 15.46% | -16.87% | 11.59% | 15.76% | 21.87% | -9.21% | 6.54% |
Correlation
The correlation between FSNUX and FSNQX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FSNUX and FSNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSNUX vs. FSNQX — Ранг доходности на риск
FSNUX
FSNQX
Сравнение FSNUX c FSNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) и Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNUX | FSNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.17 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 13.76 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNUX | FSNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FSNUX и FSNQX
Максимальная просадка FSNUX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки FSNQX в -24.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUX и FSNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSNUX | FSNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -24.61% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.87% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -9.94% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -24.28% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.29% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.57% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNUX и FSNQX
Fidelity Freedom 2035 Fund Class K (FSNUX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Fidelity Freedom 2030 Fund Class K (FSNQX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FSNUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSNUX | FSNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.14% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 7.24% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 8.74% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 10.80% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 11.76% | +2.20% |
Сравнение комиссий FSNUX и FSNQX
FSNUX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSNQX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNUX и FSNQX
Дивидендная доходность FSNUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности FSNQX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNQX Fidelity Freedom 2030 Fund Class K | 6.08% | 5.48% | 5.78% | 2.01% | 10.15% | 10.98% | 6.28% | 6.88% | 4.51% | 3.23% |
FSNUX Fidelity Freedom 2035 Fund Class K | 5.90% | 5.08% | 5.51% | 2.03% | 10.34% | 11.67% | 6.01% | 6.85% | 7.77% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FSNUX and FSNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSNUX has higher volatility (3.36%) compared to FSNQX (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSNUX dropped -28.85% vs FSNQX's -24.61%.
FSNUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSNUX и FSNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор