PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNLX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNLX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSNLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSNLX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNLX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		0.25%13.23%6.29%11.43%-14.53%7.36%12.32%16.37%-6.05%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSNLX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FSNLX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.97%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSNLX:
FSNLX с FSPGXFSNLX с FFGZXFSNLX с FIRMXFSNLX с FSELXFSNLX с FSKAXFSNLX с FSPSXFSNLX с FXAIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSNLX и FNILX

FSNLX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSNLX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNLX
Ранг доходности на риск FSNLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNLX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNLXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.97

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.48

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.51

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

7.14

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNLX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNLX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNLXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.97

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSNLX и FNILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNLX и FNILX

Дивидендная доходность FSNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		6.49%6.50%4.02%2.74%8.44%10.79%6.72%6.77%8.21%2.16%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNLX и FNILX

Максимальная просадка FSNLX за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNLX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNLXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-33.76%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-12.18%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-25.40%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.36%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.47%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.57%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNLX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FSNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNLXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.33%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

9.59%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

18.44%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

17.27%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

20.19%

-12.30%