PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNLX с FHQEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNLX с FHQEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSNLX (Fidelity Freedom 2015 Fund Class K) and FHQEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNLX returned 4.47%/yr vs 10.66%/yr for FHQEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSNLX charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for FHQEX.

Доходность

Сравнение доходности FSNLX и FHQEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSNLX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у FHQEX с доходностью 13.88%.

FSNLX

1 день
0.32%
1 месяц
2.24%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.73%
1 год
14.94%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

FHQEX

1 день
0.66%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.88%
6 месяцев
15.36%
1 год
30.86%
3 года*
21.17%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNLX и FHQEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		6.21%13.23%6.29%11.43%-14.53%7.36%12.32%16.37%-6.26%
FHQEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I		13.88%22.60%16.42%20.49%-19.10%16.32%17.85%26.38%-13.53%

Correlation

The correlation between FSNLX and FHQEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.92

The correlation between FSNLX and FHQEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K

Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I

Часто сравнивают с FSNLX:
FSNLX с FSPGXFSNLX с SSBWXFSNLX с FCNTXFSNLX с FIRMXFSNLX с FFGZXFSNLX с FTIHXFSNLX с FRHMX
Часто сравнивают с FHQEX:
FHQEX с FXAIXFHQEX с FCQTXFHQEX с FSELXFHQEX с FATKXFHQEX с FNSHXFHQEX с FFFCXFHQEX с FRHMX

Доходность на риск

FSNLX vs. FHQEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNLX
Ранг доходности на риск FSNLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNLX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FHQEX
Ранг доходности на риск FHQEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNLX c FHQEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNLXFHQEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.47

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.41

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.25

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

14.44

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNLX vs. FHQEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNLX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHQEX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNLX и FHQEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNLXFHQEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FSNLX и FHQEX

Максимальная просадка FSNLX за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки FHQEX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNLX и FHQEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNLXFHQEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-31.34%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-9.66%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.76%

-15.54%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-27.80%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.00%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.17%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNLX и FHQEX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) составляет 2.21%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FSNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHQEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNLXFHQEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.26%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

10.45%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

12.71%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

15.11%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

16.92%

-9.04%

Сравнение комиссий FSNLX и FHQEX

FSNLX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FHQEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNLX и FHQEX

Дивидендная доходность FSNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FHQEX в 3.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHQEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I		3.20%2.36%4.95%1.89%6.19%8.32%4.49%3.10%1.75%0.00%
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		6.44%6.50%4.02%2.74%8.44%10.79%6.72%6.77%8.21%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSNLX and FHQEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHQEX has higher volatility (4.26%) compared to FSNLX (2.21%). In terms of maximum drawdown, FSNLX dropped -20.41% vs FHQEX's -31.34%.

FSNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNLX и FHQEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор