Сравнение FSMUX с SOAMX
FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) and SOAMX (Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, FSMUX returned 3.86%/yr vs 2.86%/yr for SOAMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSMUX charges 0.06%/yr vs 0.92%/yr for SOAMX.
Доходность
Сравнение доходности FSMUX и SOAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMUX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SOAMX с доходностью 1.63%.
FSMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение доходности по годам FSMUX и SOAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 1.47% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 1.63% | 3.92% | 1.08% | 3.92% | -9.30% | 0.12% |
Correlation
The correlation between FSMUX and SOAMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between FSMUX and SOAMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMUX vs. SOAMX — Ранг доходности на риск
FSMUX
SOAMX
Сравнение FSMUX c SOAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMUX | SOAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.68 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.98 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 12.16 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMUX | SOAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.22 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FSMUX и SOAMX
Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки SOAMX в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и SOAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMUX | SOAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.27% | -27.48% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.19% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -5.91% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.22% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.54% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMUX и SOAMX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMUX | SOAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.02% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.90% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 2.51% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.48% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.24% | +1.40% |
Сравнение комиссий FSMUX и SOAMX
FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOAMX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMUX и SOAMX
Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SOAMX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.99% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOAMX Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund | 3.45% | 3.11% | 2.13% | 1.48% | 1.48% | 1.95% | 2.53% | 2.90% | 3.23% | 3.15% | 3.30% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
FSMUX and SOAMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMUX has higher volatility (1.18%) compared to SOAMX (1.02%). In terms of maximum drawdown, FSMUX dropped -16.27% vs SOAMX's -27.48%.
FSMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMUX и SOAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор