PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с FUENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMUX с FUENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) and FUENX (Fidelity Flex Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSMUX returned 3.86%/yr vs 4.49%/yr for FUENX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSMUX charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for FUENX.

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и FUENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FUENX с доходностью 1.79%.

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.82%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUENX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.19%
1 год
7.56%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMUX и FUENX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund		1.79%4.63%2.32%7.27%-9.29%0.40%

Correlation

The correlation between FSMUX and FUENX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between FSMUX and FUENX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Fidelity Flex Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAX
Часто сравнивают с FUENX:
FUENX с FUEMXFUENX с FITFXFUENX с FSTFXFUENX с SCMBXFUENX с FMNDXFUENX с VWAHXFUENX с FIPDX

Доходность на риск

FSMUX vs. FUENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FUENX
Ранг доходности на риск FUENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUENX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUENX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c FUENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMUXFUENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.99

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
4.79

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.78

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.79

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

10.02

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMUX vs. FUENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUENX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и FUENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMUXFUENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.99

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и FUENX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что больше максимальной просадки FUENX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и FUENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMUXFUENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-14.32%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.77%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-5.34%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-2.91%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.77%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и FUENX

Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMUXFUENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.00%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.99%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

2.58%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

3.78%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.20%

+0.44%

Сравнение комиссий FSMUX и FUENX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FUENX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и FUENX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FUENX в 3.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUENX
Fidelity Flex Municipal Income Fund		3.25%3.14%2.90%2.58%1.38%1.40%1.54%2.95%2.61%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FSMUX and FUENX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMUX has higher volatility (1.18%) compared to FUENX (1.00%). In terms of maximum drawdown, FSMUX dropped -16.27% vs FUENX's -14.32%.

FUENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMUX и FUENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор