Сравнение FSMTX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FSMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMTX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMTX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMTX Fidelity SAI Total Bond Fund | -0.31% | 7.65% | 2.93% | 7.33% | -13.30% | -0.30% | 8.13% | 9.87% | 1.41% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMTX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%.
FSMTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMTX и VUBFX
FSMTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FSMTX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FSMTX
VUBFX
Сравнение FSMTX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMTX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 5.18 | -4.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 10.17 | -8.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.60 | -2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 14.46 | -12.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 65.22 | -59.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 5.18 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 3.34 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.06 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между FSMTX и VUBFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMTX и VUBFX
Дивидендная доходность FSMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMTX Fidelity SAI Total Bond Fund | 4.20% | 4.56% | 4.70% | 4.29% | 2.59% | 2.74% | 5.36% | 4.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSMTX и VUBFX
Максимальная просадка FSMTX за все время составила -17.89%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMTX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -1.86% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.30% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -1.86% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.10% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.17% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.07% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMTX и VUBFX
Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FSMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMTX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.34% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.55% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 0.84% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 0.98% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 0.84% | +4.40% |