PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMTX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund		-0.31%7.65%2.93%7.33%-13.30%-0.30%8.13%9.87%1.41%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSMTX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSMTX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.15%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Total Bond Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSMTX:
FSMTX с FXAIXFSMTX с FFRHXFSMTX с FSELXFSMTX с VTBNXFSMTX с FCNTXFSMTX с FCNVXFSMTX с FNSOX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSMTX и FZROX

FSMTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSMTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMTX
Ранг доходности на риск FSMTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMTXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.51

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.28

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMTX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSMTX и FZROX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMTX и FZROX

Дивидендная доходность FSMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund		4.20%4.56%4.70%4.29%2.59%2.74%5.36%4.93%0.62%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMTX и FZROX

Максимальная просадка FSMTX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMTX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-34.96%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-12.44%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-25.12%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.16%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.61%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.58%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMTX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.52%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.81%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

18.68%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

17.45%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

20.28%

-15.04%