PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с WRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%5.60%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.08%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с RMDFXWRPIX с QRPIXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRXWRPIX с SPATX

Сравнение комиссий FSMSX и WRPIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.90

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.41

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

2.89

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRPIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.42

Корреляция

Корреляция между FSMSX и WRPIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и WRPIX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности WRPIX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и WRPIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-21.67%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-8.19%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-8.72%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-7.49%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.00%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и WRPIX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.64%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

5.68%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

8.26%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

7.11%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

7.12%

-2.45%