PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с USGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMOX с USGDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMOX (Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund) and USGDX (Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 3 years, FSMOX returned 4.20%/yr vs 2.39%/yr for USGDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSMOX charges 0.33%/yr vs 0.52%/yr for USGDX.

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и USGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USGDX с доходностью -1.50%.

FSMOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.15%
3 года*
4.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

USGDX

1 день
0.15%
1 месяц
0.48%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.95%
1 год
8.87%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMOX и USGDX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.98%8.52%1.45%1.16%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.50%13.54%-6.80%2.07%

Correlation

The correlation between FSMOX and USGDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.93

The correlation between FSMOX and USGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с BCRIXFSMOX с CMPIXFSMOX с KCCIXFSMOX с ETIRXFSMOX с FMBPXFSMOX с DSFIX
Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с DINDXUSGDX с PCGTXUSGDX с CPODXUSGDX с MACGXUSGDX с PRCIXUSGDX с MEGIX

Доходность на риск

FSMOX vs. USGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c USGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXUSGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.01

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.53

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.11

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

3.52

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. USGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа USGDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и USGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXUSGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и USGDX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки USGDX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и USGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMOXUSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-30.33%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-7.88%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-18.70%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-8.00%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.20%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.48%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и USGDX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.48%, в то время как у Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMOXUSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.45%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.88%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

8.67%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

12.15%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

8.89%

-2.68%

Сравнение комиссий FSMOX и USGDX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии USGDX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и USGDX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности USGDX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.46%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		5.01%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FSMOX and USGDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGDX has higher volatility (3.45%) compared to FSMOX (1.48%). In terms of maximum drawdown, FSMOX dropped -8.65% vs USGDX's -30.33%.

FSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMOX и USGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор