Сравнение FSML с VTWO
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSML is actively managed, while VTWO is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSML charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности FSML и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSML показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 19.26%.
FSML
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам FSML и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 20.57% | -3.75% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 19.26% | -3.03% |
Correlation
The correlation between FSML and VTWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. VTWO — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWO
Сравнение FSML c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и VTWO
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -41.19% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -8.38% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и VTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 19.66% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.57% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 23.13% | -2.24% |
Сравнение комиссий FSML и VTWO
FSML берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и VTWO
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VTWO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.15% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.06% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSML and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for FSML.
VTWO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.15% for FSML.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.06% for VTWO.
Подберите оптимальное распределение для FSML и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор