PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSML с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSML и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSML показывает доходность 20.57%, а IJR немного ниже – 19.73%.


FSML

1 день
1.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
20.57%
6 месяцев
17.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
7.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSML и IJR


2026 (YTD)2025
FSML
Franklin Small Cap Enhanced ETF
20.57%-3.75%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
19.73%-2.70%

Correlation

The correlation between FSML and IJR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Small Cap Enhanced ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

FSML vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSML

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSML c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSMLIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

FSML vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSML и IJR

Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSMLIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.83%

-58.15%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-9.27%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSML и IJR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSMLIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

17.76%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.43%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

22.92%

-2.03%

Сравнение комиссий FSML и IJR

FSML берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSML и IJR

Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IJR в 1.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSML
Franklin Small Cap Enhanced ETF
0.15%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, FSML and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for FSML.

IJR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.15% for FSML.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSML и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор