Сравнение FSML с CALF
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSML is actively managed, while CALF is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSML charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности FSML и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSML показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 14.10%.
FSML
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSML и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 20.57% | -3.75% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 14.10% | -1.81% |
Correlation
The correlation between FSML and CALF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. CALF — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALF
Сравнение FSML c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и CALF
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -47.58% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.71% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и CALF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 15.90% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 23.43% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 25.99% | -5.10% |
Сравнение комиссий FSML и CALF
FSML берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и CALF
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CALF в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.20% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.15% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSML and CALF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSML is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSML is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.
CALF has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.15% for FSML.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.59% for CALF.
Подберите оптимальное распределение для FSML и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор