PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с DNLDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSMDX returned 12.12%/yr vs 10.65%/yr for DNLDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSMDX charges 0.03%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMDX показывает доходность 14.03%, а DNLDX немного ниже – 13.68%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.65% соответственно.

FSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.60%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.12%

DNLDX

1 день
0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
12.10%
1 год
22.83%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		14.03%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.68%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between FSMDX and DNLDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.98

The correlation between FSMDX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с BIGTXDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

FSMDX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.78

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.56

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.30

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

12.34

-1.23

FSMDX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и DNLDX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-63.69%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.29%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-20.42%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-23.42%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-42.23%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-9.62%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.95%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и DNLDX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 4.43% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.43%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.15%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.54%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.54%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.55%

-0.20%

Сравнение комиссий FSMDX и DNLDX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и DNLDX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DNLDX в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.22%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.97%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FSMDX and DNLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DNLDX has higher volatility (4.43%) compared to FSMDX (4.43%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор