Сравнение FSMD с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
FSMD и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMD и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 16.39% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и CAFG
FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
FSMD vs. CAFG — Ранг доходности на риск
FSMD
CAFG
Сравнение FSMD c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.10 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSMD и CAFG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и CAFG
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и CAFG
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMD | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -23.66% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.08% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.97% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -5.81% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.40% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и CAFG
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 6.62%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMD | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.37% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 13.26% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 21.20% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 19.75% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.75% | +1.79% |