PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FSMD returned 17.63%/yr vs 14.49%/yr for CAFG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и CAFG

2026 (YTD)202520242023
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%16.39%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between FSMD and CAFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.89

The correlation between FSMD and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и CAFG

Секторы
FSMD
CAFG

Промышленность

20.7%
19.3%

Технологии

18.2%
30.8%

Финансовые услуги

15.4%

-

Здравоохранение

11.6%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.2%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%
13.4%

Сырьевые материалы

3.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Промышленность

FSMD
20.7%
CAFG
19.3%

Технологии

FSMD
18.2%
CAFG
30.8%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
CAFG

-

Здравоохранение

FSMD
11.6%
CAFG
18.8%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
CAFG
7.2%

Недвижимость

FSMD
6.2%
CAFG

-

Энергетика

FSMD
4.6%
CAFG
13.4%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
CAFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
CAFG
3.0%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
CAFG
3.7%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

FSMD vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.83

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.63

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.91

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.74

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FSMD и CAFG

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-23.66%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.13%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-23.66%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.38%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.53%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.49%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и CAFG

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.20%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.75%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.40%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

19.58%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.58%

+1.84%

Сравнение комиссий FSMD и CAFG

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и CAFG

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CAFG в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and CAFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (5.20%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, FSMD leads with 17.63% vs 14.49% for CAFG. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSMD has performed better with a 17.63% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.27% for CAFG.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор