PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и GWSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-0.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%.

FSMBX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.24%
1 год
1.49%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABVXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYX

Сравнение комиссий FSMBX и GWSAX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.36

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.56

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.33

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.09

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSMBX и GWSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и GWSAX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.61%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и GWSAX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-55.75%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.17%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-18.91%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-3.37%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.31%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.94%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и GWSAX

Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.03%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.12%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

16.07%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

15.43%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.06%

+2.04%