PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMBX с GWSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FSMBX returned 4.72%/yr vs 5.34%/yr for GWSAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSMBX charges 0.90%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMBX показывает доходность 8.56%, а GWSAX немного выше – 8.60%.

FSMBX

1 день
1.11%
1 месяц
2.84%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.10%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

GWSAX

1 день
0.55%
1 месяц
0.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMBX и GWSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		8.56%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		8.60%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%7.74%

Correlation

The correlation between FSMBX and GWSAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.83

The correlation between FSMBX and GWSAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOINXFSMBX с FOBAXFSMBX с FONPXFSMBX с FOSIXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLXFSMBX с BIGTX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINX

Доходность на риск

FSMBX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXGWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.80

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.63

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.65

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

7.00

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GWSAX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.80

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и GWSAX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и GWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMBXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-55.75%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.54%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.22%

-15.58%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-18.91%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.42%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.26%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.47%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и GWSAX

Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMBXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.16%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

6.38%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

9.65%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

15.38%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

19.96%

+1.97%

Сравнение комиссий FSMBX и GWSAX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и GWSAX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GWSAX в 4.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.56%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.84%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%

Часто задаваемые вопросы

FSMBX and GWSAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMBX has higher volatility (3.83%) compared to GWSAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, FSMBX dropped -37.37% vs GWSAX's -55.75%.

GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMBX и GWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор