PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMBX с FTHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FSMBX returned 13.10% vs 27.99% for FTHMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSMBX charges 0.90%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 14.83%.

FSMBX

1 день
1.11%
1 месяц
2.84%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.10%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMBX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		8.56%-5.43%9.81%13.36%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between FSMBX and FTHMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between FSMBX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOINXFSMBX с FOBAXFSMBX с FONPXFSMBX с FOSIXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLXFSMBX с BIGTX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с BTMFXFTHMX с DDDIXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FAMEX

Доходность на риск

FSMBX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.35

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.40

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.69

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

16.43

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.35

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.31

-0.87

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и FTHMX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMBXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-20.45%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.33%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.04%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.80%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и FTHMX

Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMBXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.45%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.36%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

12.65%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

15.43%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

15.43%

+6.50%

Сравнение комиссий FSMBX и FTHMX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и FTHMX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.56%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMBX and FTHMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMBX has higher volatility (3.83%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FSMBX dropped -37.37% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMBX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор