Сравнение FSMB с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FSMB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMB и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMB и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 0.37% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 3.80% | 0.61% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
FSMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMB и VTEB
FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
FSMB vs. VTEB — Ранг доходности на риск
FSMB
VTEB
Сравнение FSMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMB | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.99 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.25 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.25 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 3.69 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.99 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.23 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSMB и VTEB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и VTEB
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.13% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и VTEB
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -17.00% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -3.45% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -12.64% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.86% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.35% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.17% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и VTEB
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMB | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.37% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.87% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 4.00% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 3.88% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.25% | -2.30% |