PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с CALI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

FSMB и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и CALI

2026 (YTD)202520242023
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%2.16%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.30%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.30%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий FSMB и CALI

FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

FSMB vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.53

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.29

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.63

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.51

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

15.32

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.53

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.76

-2.03

Корреляция

Корреляция между FSMB и CALI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и CALI

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CALI в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.57%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и CALI

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-0.78%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-0.78%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.46%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.08%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.18%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и CALI

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FSMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.34%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.52%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

1.09%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

1.13%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.13%

+1.82%