PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с CA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

FSMB и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и CA

2026 (YTD)202520242023
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%0.41%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		-0.08%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CA с доходностью -0.08%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

CA

1 день
0.38%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с BSMRCA с HYRMCA с PSWDCA с SCMBCA с INMUCA с VTEB

Сравнение комиссий FSMB и CA

FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FSMB vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.89

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.17

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.17

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

3.35

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.89

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между FSMB и CA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и CA

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CA в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.20%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и CA

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-5.24%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-3.67%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.00%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.30%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.28%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и CA

Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.31%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.78%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.40%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

4.09%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.09%

-1.14%