PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMAX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

FSMAX управляется Fidelity. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMAX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 19.68% соответственно.

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий FSMAX и LSHAX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FSMAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMAXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.17

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.53

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.22

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

0.34

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMAXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSMAX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и LSHAX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и LSHAX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMAXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-69.03%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-37.04%

+22.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-45.79%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

-50.78%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-14.39%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-21.93%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

24.26%

-20.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и LSHAX

Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 7.01%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMAXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

9.79%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

27.10%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

40.80%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

33.69%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

30.16%

+0.05%