PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLVX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSLVX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLVX и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund
0.34%15.95%17.29%14.44%-1.73%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.92%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSLVX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.


FSLVX

1 день
0.42%
1 месяц
-3.15%
С начала года
0.34%
6 месяцев
5.08%
1 год
14.20%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.45%
10 лет*
10.72%

CGDV

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.74%
3 года*
21.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий FSLVX и CGDV

FSLVX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

FSLVX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLVX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSLVXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.81

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.94

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

8.10

-2.30

FSLVX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLVX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSLVXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.04

-0.64

Корреляция

Корреляция между FSLVX и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLVX и CGDV

Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund
9.90%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLVX и CGDV

Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


FSLVXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-21.82%

-39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.75%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.83%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-3.73%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.61%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLVX и CGDV

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) составляет 4.19%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSLVXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.52%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.25%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.76%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.60%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.60%

+2.12%