Сравнение FSLSX с FLCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и FLCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLSX и FLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
FLCGX Meeder Quantex Fund | -3.60% | 19.10% | 36.38% | 14.81% | -13.77% | 27.27% | -5.36% | 18.48% | -12.35% | 13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции FSLSX превзошли акции FLCGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.79% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
FLCGX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и FLCGX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.
Доходность на риск
FSLSX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск
FSLSX
FLCGX
Сравнение FSLSX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | FLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.23 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и FLCGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и FLCGX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
FLCGX Meeder Quantex Fund | 8.75% | 8.48% | 39.58% | 1.17% | 2.73% | 16.70% | 0.53% | 0.67% | 0.00% | 2.92% | 2.00% | 17.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и FLCGX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, примерно равная максимальной просадке FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FLCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLSX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -66.94% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.76% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -32.83% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -50.45% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.25% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -12.93% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.52% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и FLCGX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Meeder Quantex Fund (FLCGX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLSX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.71% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.78% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 17.47% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.45% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 23.53% | -1.64% |