PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSLSX с BTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSLSX и BTEC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и BTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94%
7.01%
FSLSX
BTEC

Основные характеристики

Доходность по периодам


FSLSX

С начала года

9.05%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

4.80%

1 год

6.90%

5 лет

11.98%

10 лет

9.69%

BTEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSLSX и BTEC

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.


FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
График комиссии FSLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии BTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSLSX c BTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSLSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.630.73
Коэффициент Сортино FSLSX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.001.17
Коэффициент Омега FSLSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.17
Коэффициент Кальмара FSLSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.050.28
Коэффициент Мартина FSLSX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.932.45
FSLSX
BTEC


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
0.73
FSLSX
BTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и BTEC

Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
0.58%0.63%0.74%0.94%0.84%1.37%1.25%1.44%1.74%1.24%0.95%0.80%
BTEC
Principal Healthcare Innovators Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.96%0.37%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и BTEC


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.35%
-43.68%
FSLSX
BTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и BTEC

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
0
FSLSX
BTEC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab