Сравнение FSLEX с NAEFX
FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) and NAEFX (New Alternatives Fund Investor Class) are both Alternative Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSLEX returned 14.51%/yr vs 10.60%/yr for NAEFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLEX charges 0.79%/yr vs 1.28%/yr for NAEFX.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и NAEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у NAEFX с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции FSLEX превзошли акции NAEFX по среднегодовой доходности: 14.51% против 10.60% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 35.21%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 14.51%
NAEFX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам FSLEX и NAEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 17.13% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
NAEFX New Alternatives Fund Investor Class | 18.53% | 27.81% | -6.26% | -2.74% | -16.08% | -5.02% | 61.33% | 36.68% | -7.13% | 20.92% |
Correlation
The correlation between FSLEX and NAEFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between FSLEX and NAEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLEX vs. NAEFX — Ранг доходности на риск
FSLEX
NAEFX
Сравнение FSLEX c NAEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | NAEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.20 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 12.49 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | NAEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и NAEFX
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки NAEFX в -42.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и NAEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLEX | NAEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -42.74% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -7.54% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -24.57% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -38.35% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -42.74% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.52% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -13.44% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.53% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и NAEFX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) имеют волатильность 5.15% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLEX | NAEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.32% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 11.88% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 14.79% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.83% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 18.04% | +3.43% |
Сравнение комиссий FSLEX и NAEFX
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NAEFX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и NAEFX
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности NAEFX в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.55% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
NAEFX New Alternatives Fund Investor Class | 0.78% | 0.93% | 1.75% | 4.14% | 4.37% | 4.90% | 4.88% | 5.35% | 6.39% | 3.98% | 3.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLEX and NAEFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAEFX has higher volatility (5.32%) compared to FSLEX (5.15%). In terms of maximum drawdown, FSLEX dropped -50.21% vs NAEFX's -42.74%.
FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLEX и NAEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор