PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с FSCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLCX с FSCNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and FSCNX (Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C) are both mutual funds - FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSCNX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FSLCX returned 10.14%/yr vs 7.90%/yr for FSCNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSLCX charges 0.90%/yr vs 1.78%/yr for FSCNX.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и FSCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у FSCNX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции FSLCX превзошли акции FSCNX по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.90% соответственно.

FSLCX

1 день
1.27%
1 месяц
5.82%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
33.11%
3 года*
19.16%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.14%

FSCNX

1 день
0.44%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.21%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLCX и FSCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		16.37%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
FSCNX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C		9.92%15.36%8.35%13.51%-17.12%10.69%14.85%19.32%-7.54%14.93%

Correlation

The correlation between FSLCX and FSCNX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.88

The correlation between FSLCX and FSCNX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с FSCNX:
FSCNX с FNWFXFSCNX с VEIRXFSCNX с VBIAXFSCNX с FSELXFSCNX с SIFAXFSCNX с SCLAXFSCNX с BDJ

Доходность на риск

FSLCX vs. FSCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSCNX
Ранг доходности на риск FSCNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c FSCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXFSCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.46

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.48

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.13

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

13.71

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. FSCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCNX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и FSCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXFSCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и FSCNX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки FSCNX в -42.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FSCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLCXFSCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-42.29%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-7.19%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-11.20%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-23.16%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-24.47%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-6.00%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.64%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и FSCNX

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C (FSCNX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLCXFSCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.01%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

7.47%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

9.13%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

10.80%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

10.96%

+10.27%

Сравнение комиссий FSLCX и FSCNX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FSCNX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и FSCNX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности FSCNX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCNX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class C		4.40%4.83%2.17%0.85%3.16%1.48%0.87%3.07%3.50%1.81%0.20%3.10%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		12.81%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%

Часто задаваемые вопросы

FSLCX and FSCNX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLCX has higher volatility (6.16%) compared to FSCNX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs FSCNX's -42.29%.

FSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLCX и FSCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор