Сравнение FSLBX с PRISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и PRISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLBX и PRISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции FSLBX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 13.45% против 14.98% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLBX и PRISX
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.
Доходность на риск
FSLBX vs. PRISX — Ранг доходности на риск
FSLBX
PRISX
Сравнение FSLBX c PRISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | PRISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.69 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.05 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.14 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.30 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.69 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSLBX и PRISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и PRISX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PRISX в 13.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и PRISX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, примерно равная максимальной просадке PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и PRISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLBX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -67.34% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -13.92% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -26.95% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -42.86% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -11.04% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -11.28% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 4.81% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и PRISX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLBX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.22% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 13.88% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 21.61% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 20.48% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.97% | +1.70% |