Сравнение FSLBX с PRISX
FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSLBX returned 15.30%/yr vs 15.80%/yr for PRISX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSLBX charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for PRISX.
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и PRISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLBX имеют среднегодовую доходность 15.30%, а акции PRISX немного впереди с 15.80%.
FSLBX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 15.30%
PRISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам FSLBX и PRISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -11.05% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 2.05% | 18.75% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
Correlation
The correlation between FSLBX and PRISX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.90 |
The correlation between FSLBX and PRISX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLBX vs. PRISX — Ранг доходности на риск
FSLBX
PRISX
Сравнение FSLBX c PRISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLBX | PRISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.11 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 3.09 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и PRISX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, примерно равная максимальной просадке PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и PRISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLBX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -67.34% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -13.92% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -18.06% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -26.95% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -42.86% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -1.17% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -11.24% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 4.99% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и PRISX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLBX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.35% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 12.21% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 15.94% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.20% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 21.87% | +1.79% |
Сравнение комиссий FSLBX и PRISX
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и PRISX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PRISX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.20% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 6.73% | 6.87% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
FSLBX and PRISX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLBX has higher volatility (5.82%) compared to PRISX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs PRISX's -67.34%.
PRISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLBX и PRISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор