PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLBX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLBX и FGRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLBX имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции FGRIX немного впереди с 13.81%.


FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Fidelity Growth & Income Portfolio

Сравнение комиссий FSLBX и FGRIX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.


Доходность на риск

FSLBX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина

FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSLBXFGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.30

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.84

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.84

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

8.41

-8.92

FSLBX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSLBXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.30

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSLBX и FGRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и FGRIX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FGRIX в 9.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и FGRIX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, примерно равная максимальной просадке FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FGRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSLBXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-67.10%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-11.96%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-19.26%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-35.62%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

-5.95%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-10.16%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

2.61%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и FGRIX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSLBXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.73%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

8.64%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

16.49%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

15.58%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

17.48%

+6.19%