PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.20% против 7.70% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FSKLX и TBGVX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.13

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.74

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

6.58

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSKLX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и TBGVX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и TBGVX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-50.97%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.56%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-17.71%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-31.18%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-7.46%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.09%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.66%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и TBGVX

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) имеют волатильность 4.55% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.70%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.39%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.36%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

11.03%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

12.64%

-0.74%