PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с LISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с LISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и LISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-2.06%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у LISIX с доходностью -2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSKLX имеют среднегодовую доходность 6.20%, а акции LISIX немного впереди с 6.33%.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

LISIX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.86%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO

Сравнение комиссий FSKLX и LISIX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LISIX в 0.80%.

LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXLISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.11

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.53

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.29

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

5.24

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа LISIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXLISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между FSKLX и LISIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и LISIX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности LISIX в 29.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		29.37%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и LISIX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и LISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXLISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-55.70%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-12.28%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-32.52%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-36.01%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-9.82%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-10.56%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.02%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и LISIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXLISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.48%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

10.45%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.51%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

17.27%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.12%

-5.22%