PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.97% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FSKLX и FSPSX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.39

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.90

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.94

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

7.43

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между FSKLX и FSPSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FSPSX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FSPSX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-33.69%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.39%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-29.41%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-33.69%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-8.22%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.60%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.97%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.65%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.01%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

17.00%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

15.82%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

16.49%

-4.59%