Сравнение FSKGX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSKGX и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSKGX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund | -3.00% | 7.82% | 20.04% | 21.58% | -26.20% | 21.62% | 29.50% | 36.90% | -6.89% | 10.43% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
FSKGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKGX и XLF
FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
FSKGX vs. XLF — Ранг доходности на риск
FSKGX
XLF
Сравнение FSKGX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKGX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.19 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.05 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 0.16 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKGX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSKGX и XLF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKGX и XLF
FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.27% | 26.04% | 2.53% | 0.50% | 0.85% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FSKGX и XLF
Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSKGX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -82.69% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -14.79% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -25.81% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -11.89% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -20.10% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 4.96% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKGX и XLF
Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSKGX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 4.76% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 11.45% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 19.25% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 18.69% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.18% | +0.64% |