Сравнение FSKGX с BQMGX
FSKGX (Fidelity Growth Strategies K6 Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FSKGX returned 7.55%/yr vs 2.40%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSKGX charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности FSKGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSKGX показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.61%.
FSKGX
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
BQMGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам FSKGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund | 12.38% | 7.82% | 20.04% | 21.58% | -26.20% | 21.62% | 29.50% | 36.90% | -6.89% | 10.43% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.61% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 15.67% |
Correlation
The correlation between FSKGX and BQMGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FSKGX and BQMGX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
FSKGX
BQMGX
Сравнение FSKGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSKGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.31 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.68 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSKGX и BQMGX
Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -36.05% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -11.62% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -18.72% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -25.92% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -9.48% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.88% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.22% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKGX и BQMGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 3.42% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 9.33% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 12.30% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.85% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.95% | +4.90% |
Сравнение комиссий FSKGX и BQMGX
FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKGX и BQMGX
FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.27% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.27% | 26.04% | 2.53% | 0.50% | 0.85% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSKGX and BQMGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKGX has higher volatility (7.80%) compared to BQMGX (3.42%). In terms of maximum drawdown, FSKGX dropped -36.51% vs BQMGX's -36.05%.
FSKGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор