Сравнение FSKAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
FSKAX управляется Fidelity. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSKAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.30% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.64% против 10.65% соответственно.
FSKAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.64%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKAX и QUERX
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
FSKAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
FSKAX
QUERX
Сравнение FSKAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.56 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.45 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 2.06 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSKAX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и QUERX
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.05% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и QUERX
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSKAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -30.81% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.92% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -22.04% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -30.81% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.33% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.95% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.95% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и QUERX
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSKAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.81% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 5.75% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 12.05% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.08% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.23% | +3.21% |