PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKAX с FFTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and FFTHX (Fidelity Freedom 2035 Fund) are both mutual funds - FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FFTHX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSKAX returned 15.01%/yr vs 10.64%/yr for FFTHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.71%/yr for FFTHX.

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у FFTHX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции FFTHX по среднегодовой доходности: 15.01% против 10.64% соответственно.

FSKAX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.94%
1 год
28.11%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.01%

FFTHX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.65%
6 месяцев
10.70%
1 год
22.54%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKAX и FFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.22%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		9.65%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%

Correlation

The correlation between FSKAX and FFTHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between FSKAX and FFTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FFTWXFFTHX с FFEZXFFTHX с FCNTXFFTHX с JEPIFFTHX с FZROX

Доходность на риск

FSKAX vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKAXFFTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.40

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.38

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.09

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

13.49

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKAX vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKAXFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.50

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и FFTHX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FFTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKAXFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-52.86%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.52%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-11.60%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-25.94%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-28.81%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.42%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-6.95%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.72%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и FFTHX

Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKAXFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.41%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.98%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.69%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

12.40%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

13.52%

+4.94%

Сравнение комиссий FSKAX и FFTHX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и FFTHX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FFTHX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.88%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.94%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSKAX and FFTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFTHX has higher volatility (3.41%) compared to FSKAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs FFTHX's -52.86%.

FFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKAX и FFTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор