Сравнение FSJHX с FOCPX
FSJHX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSJHX returned 14.64%/yr vs 21.54%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FSJHX charges 1.21%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности FSJHX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSJHX показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 25.86%. За последние 10 лет акции FSJHX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 14.64% против 21.54% соответственно.
FSJHX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 16.75%
- С начала года
- 18.74%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.64%
- Всё время*
- 14.02%
FOCPX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 25.14%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 21.54%
- Всё время*
- 14.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSJHX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSJHX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M | 18.74% | 18.24% | 19.15% | 26.28% | -19.99% | 22.49% | 24.23% | 31.49% | -9.13% | 24.43% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 25.86% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between FSJHX and FOCPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between FSJHX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSJHX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
FSJHX
FOCPX
Сравнение FSJHX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSJHX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.76 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 12.73 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSJHX и FOCPX
Максимальная просадка FSJHX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJHX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSJHX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -70.25% | +35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -11.29% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -24.82% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -37.05% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -37.05% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.89% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -16.96% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.33% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSJHX и FOCPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FSJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSJHX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.21% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 17.57% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 21.09% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 23.20% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 22.63% | -4.04% |
Сравнение комиссий FSJHX и FOCPX
FSJHX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSJHX и FOCPX
Дивидендная доходность FSJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FOCPX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.18% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
FSJHX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M | 3.59% | 4.26% | 4.26% | 1.54% | 0.23% | 0.82% | 4.71% | 5.50% | 3.73% | 3.06% | 0.44% | 4.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FSJHX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOCPX has higher volatility (7.21%) compared to FSJHX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FSJHX dropped -34.41% vs FOCPX's -70.25%.
FSJHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSJHX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор