PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJHX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSJHX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FSJHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSJHX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSJHX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSJHX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M		-2.92%18.24%19.15%26.28%-19.99%22.49%24.23%31.49%-9.13%24.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSJHX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FSJHX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.12% против 12.24% соответственно.

FSJHX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.62%
1 год
21.99%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.51%
10 лет*
13.12%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FSJHX:
FSJHX с BBLIXFSJHX с PROVXFSJHX с TILIXFSJHX с ACIHXFSJHX с ANFFXFSJHX с FCGSXFSJHX с FSKAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FSJHX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJHX
Ранг доходности на риск FSJHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJHX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJHX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.41

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.61

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJHX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJHX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJHX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJHX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между FSJHX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FSJHX и ^GSPC

Максимальная просадка FSJHX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJHX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSJHX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-56.78%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.14%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-25.43%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.92%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.78%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-10.75%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.60%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJHX и ^GSPC

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FSJHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSJHX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.55%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.33%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.90%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.05%

+0.48%