PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIRX с ITCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIRX с ITCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) and ITCSX (VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSIRX returned 5.75%/yr vs 10.78%/yr for ITCSX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSIRX charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for ITCSX.

Доходность

Сравнение доходности FSIRX и ITCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) и VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIRX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ITCSX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции FSIRX уступали акциям ITCSX по среднегодовой доходности: 5.75% против 10.78% соответственно.

FSIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.87%
1 год
16.32%
3 года*
10.11%
5 лет*
6.22%
10 лет*
5.75%

ITCSX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.45%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.24%
1 год
11.72%
3 года*
12.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIRX и ITCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		8.63%10.38%5.83%4.58%-3.34%15.89%3.72%10.55%-3.99%4.10%
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		4.82%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%

Correlation

The correlation between FSIRX and ITCSX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FSIRX and ITCSX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с FSIRX:
FSIRX с FSRRXFSIRX с ZTRFSIRX с FCSRXFSIRX с STDAXFSIRX с FSRKXFSIRX с SIFAXFSIRX с FYMIX
Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с STDAXITCSX с EKBAXITCSX с FYMIXITCSX с TPDAXITCSX с FRGAXITCSX с QBDSX

Доходность на риск

FSIRX vs. ITCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIRX
Ранг доходности на риск FSIRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIRX c ITCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) и VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIRXITCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.70

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
2.47

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.32

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.11

1.65

+6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.78

6.00

+25.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIRX vs. ITCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIRX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа ITCSX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIRX и ITCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIRXITCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.70

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.81

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FSIRX и ITCSX

Максимальная просадка FSIRX за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки ITCSX в -42.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIRX и ITCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIRXITCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.39%

-42.47%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-8.08%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.81%

-9.90%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-17.29%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.98%

-26.98%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.78%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.75%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.12%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIRX и ITCSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) составляет 1.31%, в то время как у VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FSIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIRXITCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.75%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

6.18%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

7.90%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

11.31%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

12.12%

-5.38%

Сравнение комиссий FSIRX и ITCSX

FSIRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ITCSX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIRX и ITCSX

Дивидендная доходность FSIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ITCSX в 15.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		4.19%4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		15.22%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%

Часто задаваемые вопросы

FSIRX and ITCSX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITCSX has higher volatility (1.75%) compared to FSIRX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FSIRX dropped -33.39% vs ITCSX's -42.47%.

FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIRX и ITCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор