Сравнение FSIG с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
FSIG и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSIG и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSIG и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.17% | 6.66% | 4.22% | 6.22% | -4.37% | 0.02% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FSIG показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.
FSIG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIG и STOT
FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
FSIG vs. STOT — Ранг доходности на риск
FSIG
STOT
Сравнение FSIG c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIG | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.49 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.58 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.58 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.56 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 18.75 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.10 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSIG и STOT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIG и STOT
Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.80% | 4.73% | 4.61% | 4.42% | 2.48% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FSIG и STOT
Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSIG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -6.07% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.76% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.51% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.85% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIG и STOT
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSIG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.48% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.80% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 1.70% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.73% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 2.21% | +0.76% |