PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIG с STOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds. FSIG is actively managed, while STOT is passively managed. Over the past 3 years, FSIG returned 5.12%/yr vs 5.32%/yr for STOT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.97%.

FSIG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.26%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIG и STOT

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.38%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%

Correlation

The correlation between FSIG and STOT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.60

The correlation between FSIG and STOT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSV
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD

Доходность на риск

FSIG vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.81

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
5.93

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.79

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.52

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

24.02

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа STOT равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.81

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.11

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FSIG и STOT

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIGSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-6.07%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.76%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-0.76%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.07%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.84%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.18%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и STOT

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIGSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.33%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.84%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.11%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.73%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

2.20%

+0.76%

Сравнение комиссий FSIG и STOT

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и STOT

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.81%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FSIG and STOT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSIG has higher volatility (0.83%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.88% vs STOT's -6.07%.

On 3-year performance, STOT leads with 5.32% vs 5.12% for FSIG. On fees, STOT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STOT has performed better with a 5.32% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STOT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

FSIG has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.41% for STOT.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.45% for STOT.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIG и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор